Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM008145
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:Maximum likelihood estimator of the volatility of forward rates driven by geometric spatial AR sheet / J. Gáll, G. Pap, M. v. Zuijlen
Dátum:2004
ISSN:1110-757X
Megjegyzések:Discrete-time forward interest rate curve models are studied, where the curves are driven by a random field. Under the assumption of no-arbitrage, the maximum likelihood estimator of the volatility parameter is given and its asymptotic behaviour is studied. First, the so-called martingale models are examined, but we will also deal with the general case, where we include the market price of risk in the discount factor.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Journal of Applied Mathematics. - 4 (2004), p. 293-309. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) Zuijlen, Martien C. A. van
Internet cím:elektronikus változat
DOI
elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.