Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM008726
Első szerző:Ispány Márton (informatikus, matematikus)
Cím:A note on weak convergence of random step processes / M. Ispány, Gy. Pap
Dátum:2010
ISSN:0236-5294
Megjegyzések:First, sufficient conditions are given for a triangular array of random vectors such that the sequence of related random step functions converges towards a (not necessarily time homogeneous) diffusion process. These conditions are weaker and easier to check than the existing ones in the literature, and they are derived from a very general semimartingale convergence theorem due to Jacod and Shiryaev, which is hard to use directly. Next, sufficient conditions are given for the convergence of stochastic integrals of random step functions, where the integrands are functionals of the integrators. This result covers situations which cannot be handled by existing ones.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
weak convergence of semimartingales
diffusion process
Megjelenés:Acta Mathematica Hungarica. - 126 : 4 (2010), p. 381-395. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.