Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM046609
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	Representations of multidimensional linear process bridges / Mátyás Barczy, Peter Kern
Dátum:	2013
Megjegyzések:	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Mathematical Institute We derive bridges from general multidimensional linear non time-homogeneous processes by using only the transition densities of the original process giving their integralrepresentations (in terms of a standard Wiener process) and their so-called anticipative representations. We derive a stochastic differential equation satisfied by the integral representation and we prove a usual conditioning property for general multidimensional linear processbridges. We specialize our results for the one-dimensional case; especially, we study one-dimensional Ornstein?Uhlenbeck bridges.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban Linear process bridge Markov transition densities h-transform integral representation anticipative representation Ornstein-Uhlenbeck bridge
Megjelenés:	Random Operators and Stochastic Equations. - 21 : 2 (2013), p. 159-189. -
További szerzők:	Kern, Peter (1968-) (matematikus)
Pályázati támogatás:	NKTH-OTKA-EU FP7 (Marie Curie action) co-funded 'MOBILITY' Grant No. OMFB- 00610/2010 Egyéb T-079128 OTKA
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon: