Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM010954
Első szerző:Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:Strong consistency of maximum likelihood estimators for a discrete time random field HJM-type interest rate model / E. Fülöp, G. Pap
Dátum:2009
Megjegyzések:We consider a discrete time Heath-Jarrow-Morton-type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field. Strong consistency of maximum likelihood estimators is proved for stable and unstable no-arbitrage models containing a simple stochastic discounting factor.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
strong consistency of maximum likelihood estimators from nonindependent samples
Heath-Jarrow-Mortontype forward interest rate model
geometric spatial autoregression field
no-arbitrage models
stochastic discounting factors
Megjelenés:Lithuanian Mathematical Journal. - 49 : 1 (2009), p. 5-25. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.