Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM044014
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:2010
Megjegyzések:In this paper the integer-valued autoregressive model of order one, contaminated with additive or innovational outliers is studied in some detail. Moreover, parameter estimation is also addressed. Supposing that the time points of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that the Conditional Least Squares (CLS) estimators of theoffspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, however, the CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent, although they converge to arandom limit with probability 1. This random limit depends on the values of the process at the outliers' time points and on the values at the preceding time points and in caseof additive outliers also on the values at the following time points. We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the above described values of the process, the joint CLS estimator of the sizes of the outliers is also asymptotically normal.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
integer-valued autoregressive models
additive and innovational outliers
conditional least squares estimators
strong consistency
conditional asymptotic normality
Megjelenés:arXiv.org [elektronikus dokumentum]. - arXiv:0903.2421 (2010), p. 1-106. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1