Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM044982
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:On entire moments of self-similar Markov processes / Mátyás Barczy, Leif Doering
Dátum:2013
Megjegyzések:It has been shown by Bertoin and Yor (2002) that the law of positive self-similar Markov processes (pssMps) that only jump downwards and do not hit zero in finite time are uniquely determined by their entire moments for which explicit formulas have been derived. We use a recent jump-type stochastic differential equation approach to reprove and to extend their formulas.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Lévy process
self-similar Markov process
Lamperti's transformation
moment
jump type SDE
Megjelenés:Stochastic Analysis and Applications. - 31 : 2 (2013), p. 191-198. -
További szerzők:Doering, Leif (matematikus)
Pályázati támogatás:NKTH-OTKA-EU FP7 co-funded 'MOBILITY' Grant No. OMFB-00610/2010
Egyéb
Hungarian Chinese Intergovernmental S & T Cooperation Programme for 2011-2013 under Grant No. 10-1-2011-0079
Egyéb
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.