Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM046609
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Representations of multidimensional linear process bridges / Mátyás Barczy, Peter Kern
Dátum:2013
Megjegyzések:Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Mathematical Institute
We derive bridges from general multidimensional linear non time-homogeneous processes by using only the transition densities of the original process giving their integralrepresentations (in terms of a standard Wiener process) and their so-called anticipative representations. We derive a stochastic differential equation satisfied by the integral representation and we prove a usual conditioning property for general multidimensional linear processbridges. We specialize our results for the one-dimensional case; especially, we study one-dimensional Ornstein?Uhlenbeck bridges.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Linear process bridge
Markov transition densities
h-transform
integral representation
anticipative representation
Ornstein-Uhlenbeck bridge
Megjelenés:Random Operators and Stochastic Equations. - 21 : 2 (2013), p. 159-189. -
További szerzők:Kern, Peter (1968-) (matematikus)
Pályázati támogatás:NKTH-OTKA-EU FP7 (Marie Curie action) co-funded 'MOBILITY' Grant No. OMFB- 00610/2010
Egyéb
T-079128
OTKA
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1