Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM063795
Első szerző:Szabó Andrea (közgazdász)
Cím:A monetáris makrogazdasági fundamentumok szerepe néhány OECD ország devizaárfolyamának hosszú távú meghatározásában / Szabó Andrea
Dátum:2015
ISSN:0039-8128
Megjegyzések:A nominális árfolyam és a monetáris makrogazdasági fundamentumok közötti hosszú távú egyensúlyi kapcsolatot a monetáris árfolyammodellek írják le. Bár ígéretes elméleti modellek, empirikus igazolásuk nem túl meggyőző. Az idősoros technikák nem hozták meg az átütő sikert a tesztelés terén. Az irodalomban többen az adatok hiánya miatti rövid idősoroknak tulajdonították a monetáris árfolyammodellek empirikus tesztelésének kudarcát, mivel így az egységgyök és kointegrációs teszteknek kicsi az erejük, hogy elutasítsák a nullhipotézist (a kointegráció hiányát). A következőkben a szokásosnál hosszabb idősorokon, esetenként közel negyven évet átívelő periódusban vizsgáljuk meg, hogy a monetáris makrogazdasági fundamentumoknak milyen szerepe van a dán korona, a kanadai dollár és a jen dollárárfolyamok hosszú távú viselkedésének alakításában kointegrált VAR modellel. E mellett összehasonlítási alapként közöljük a forint-euró árfolyamra vonatkozó eredményeket is. Az eredmények specifikációnként és árfolyamonként is eltérőek. A korlátlan specifikációk becslésénél egy esetben sem igazolhatók a monetáris árfolyammodellek feltevései, de a korlátozott specifikációk esetén - a dán korona dollárárfolyamának kivételével - elmondható, hogy a vizsgált árfolyamok hosszú távú viselkedésének meghatározásában a monetáris makrogazdasági fundamentumok fontos szerepet játszanak.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
monetáris árfolyammodellek
dán korona, kanadai dollár, jen dollárárfolyamok
forint-euró árfolyam
empirikus tesztelés
kointegráció
kointegrált VAR modell
Megjelenés:Szigma. - 46 : 1-2 (2015), p. 17-70. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1