Magyar
Toggle navigation
Tudóstér
Magyar
Tudóstér
Keresés
Egyszerű keresés
Összetett keresés
CCL keresés
Egyszerű keresés
Összetett keresés
CCL keresés
Böngészés
Saját polc tartalma
(
0
)
Korábbi keresések
Összesen 1 találat.
#/oldal:
12
36
60
120
Rövid
Hosszú
MARC
Részletezés:
Rendezés:
Szerző növekvő
Szerző csökkenő
Cím növekvő
Cím csökkenő
Dátum növekvő
Dátum csökkenő
1.
001-es BibID:
BIBFORM063811
Első szerző:
Szabó Andrea (közgazdász)
Cím:
A monetáris árfolyammodellek tesztelése kointegrált panelbecsléssel / Szabó Andrea
Dátum:
2014
Megjegyzések:
Idézhető absztrakt
A monetáris árfolyammodellek alapvető eszközei a nemzetközi közgazdaságtannak, ennek ellenére az elméleti modellek empirikus alátámasztása nem túl meggyőző. A modellek központi állítása, hogy a nominális árfolyam és a monetáris makrogazdasági fundamentumok között hosszú távú egyensúlyi kapcsolat van. A következőkben a monetáris árfolyammodellek redukált formájának empirikus érvényességét, azaz a vizsgált változók (nominális árfolyam, nominális pénzkínálat, reáljövedelem) közötti hosszú távú egyensúlyi kapcsolat meglétét teszteltük panelmódszerrel. Az OECD-országok dollárárfolyamait becsültük meg a lebegtetés időszakára. Az adatok hiánya miatt hat panelt állítottunk össze, melyek a keresztmetszeti egyedek számában és a mintaidőszakban is eltérnek egymástól: az időben hosszú panelek (Pl.:1973Q1-2011Q4) kevesebb keresztmetszeti egyedet tartalmaznak, az időben rövidebb panelek (Pl.: 1996Q1-2011Q4) pedig többet. A paneleket háromféle kointegrált panelbecslési eljárással (dinamikus fixhatás-becslés, csoportátlag (mean-group) és összevont csoportátlag becslés (pooled mean-group)) háromféle specifikációban is megbecsültük. Az eredmények elsősorban a rövidebb és több keresztmetszeti egyedet tartalmazó becsléseknél lettek kedvezőbbek, ahol bizonyos specifikációkban és bizonyos becslési eljárásnál mérsékelt igazolást találtunk a monetáris árfolyammodellek empirikus érvényessége mellett.
Tárgyszavak:
Társadalomtudományok
Közgazdaságtudományok
előadáskivonat
monetáris árfolyammodellek
kointegráció
empirikus tesztelés
panel
Megjelenés:
Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek : az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása : absztraktkötet és programfüzet / [szerk. Kovács Péter, Kovács Bernadett Orsolya]. - p. 27.
Internet cím:
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:
Rekordok letöltése
1
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27
© 2023
Monguz kft.
Minden jog fenntartva.