Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM081104
Első szerző:Arató Mátyás (matematikus, informatikus)
Cím:Asymptotic behaviour of the least squares estimator of the mean of AR(1) models / Arató Mátyás, Pap Gyula, Varga Katalin
Dátum:2003
ISSN:0133-3852 1588-273X
Megjegyzések:The aim of the paper is to investigate the limit behaviour of the least squares estimator of the shift parameter of nearly unstable, nearly stable, and nearly explosive AR(1) models. Both zero start and stationary cases are treated. Connection with the maximum likelihood estimator of the shift parameter of continuous time AR(1) processes is also discussed.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Analysis Mathematica. - 29 : 4 (2003), p. 243-257. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) Varga Katalin (1966-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1