CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:bibEBI00020387
Első szerző:Arató Mátyás (matematikus, informatikus)
Cím:Parameter estimation and Kalman filtering in noisy background / Arató Mátyás
Dátum:1985
ISSN:0001-6969
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged). - 49 (1985), p. 13-23. -
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM039972
Első szerző:Baran Sándor (matematikus, informatikus)
Cím:Parameter estimation in linear regression driven by a Gaussian sheet / Baran Sándor, Sikolya Kinga
Dátum:2012
ISSN:0001-6969
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány
Megjelenés:Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged). - 78 : 3-4 (2012), p. 689-713. -
További szerzők:Sikolya Kinga (1986-) (alkalmazott matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
Adat és információs rendszerek kutatása az információ technológia eszközeivel
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM053618
Első szerző:Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:Strong consistency of parameter estimators and simulations in a forward interest rate model / Erika Fülöp
Dátum:2014
ISSN:0001-6969
Megjegyzések:We study the strong consistency of an autoregression parameter of a discrete time Heath-Jarrow-Morton type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field.In this paper the size of the subsamples corresponding to different time points is fixed: the observations of the forward rates are given for the same time to maturity values at each time point. We show the consistency in the stable case and in an unstable case and give empirical results based on simulations as well.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
HJM határidős kamatlábmodell
térbeli autoregressziós mező
ML becslés erős konzisztenciája
szimuláció R-rel
Megjelenés:Acta Scientiarum Mathematicarum. - 80 : 1-2 (2014), p. 327-348. -
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM001158
Első szerző:Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:Asymptotically optimal tests for a discrete time random field HJM type interest rate model / Erika Fülöp, Gyula Pap
Dátum:2007
Megjegyzések:We consider a discrete time Heath--Jarrow--Morton type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field. Local asymptotic normality is proved for stable and unstable no-arbitrage models containing a simple stochastic discounting factor. Based on these results, asymptotically optimal tests are constructed for testing the autoregression parameter
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Acta scientiarum mathematicarum. - 73 : 3-4 (2007), p. 839-864. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM001112
Első szerző:Györfi László
Cím:Poisson limit of an inhomogeneous nearly critical INAR(1) model / László Györfi, Márton Ispány, Gyula Pap and Katalin Varga
Dátum:2007
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Integer-valued time series
INAR(1) model
nearly unstable model
Poisson approximation
Galton-Watson process
Megjelenés:Acta scientiarum mathematicarum. - 73 : 3-4 (2007), p. 789-815. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Varga Katalin Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM008727
Első szerző:Ispány Márton (informatikus, matematikus)
Cím:Critical branching mechanisms with immigration and Ornstein-Uhlenbeck type diffusions / Ispány, M., Pap, G., van Zuijlen, M. C. A.
Dátum:2005
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) 71 : 3-4 (2005), p. 821-850. -
További szerzők:Pap Gábor Zuijlen, Martien C. A. van
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.