CCL

Összesen 19 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM039666
Első szerző:Arató Mátyás (matematikus, informatikus)
Cím:Functionals of complex Ornstein-Uhlenbeck processes / Arató Mátyás, Baran Sándor, Ispány Márton
Dátum:1999
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers and Mathematics with Applications. - 37 : 1 (1999), p. 1-13. -
További szerzők:Baran Sándor (1973-) (matematikus, informatikus) Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM007855
Első szerző:Baják Szabolcs (alkalmazott matematikus)
Cím:Computer aided solution of the invariance equation for two-variable Gini means / Baják Szabolcs, Páles Zsolt
Dátum:2009
ISSN:0898-1221
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers and Mathematics with Applications. - 58 : 2 (2009), p. 334-340. -
További szerzők:Páles Zsolt (1956-) (matematikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM046451
Első szerző:Baran Sándor (matematikus, informatikus)
Cím:Estimation of the mean of stationary and nonstationary Ornstein-Uhlenbeck processes and sheets / Baran S., Pap G., van Zuijlen, M. C. A.
Dátum:2003
ISSN:0898-1221
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers & Mathematics With Applications. - 45 : 4-5 (2003), p. 563-579. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) Zuijlen, Martien C. A. van
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM039952
Első szerző:Baran Sándor (matematikus, informatikus)
Cím:A new consistent estimator for linear errors-in-variables models / S. Baran
Dátum:2001
ISSN:0898-1221
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers & Mathematics With Applications. - 41 : 7-8 (2001), p. 821-833. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:bibEBI00023584
Első szerző:Bokor József
Cím:Foreward and backward Markovian state space models of second order processes / J. Bokor, M. Tanyi, Gy. Terdik
Dátum:1990
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers and Mathematics with Applications. - 19 : 1 (1990), p. 21-31. -
További szerzők:Tanyi M. Terdik György (1949-) (matematikus, informatikus)
Internet cím:DOI
Borító:

6.

001-es BibID:bibKLT00005838
Első szerző:Dejager, N. G.
Cím:Facts fantasies and a new proposal concerning the Stringer bound / Dejager, N. G., Pap Gy., Vanzuijlen, M. C. A.
Dátum:1997
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers & mathematics with applications. - 33 : 5 (1997), p. 37-54. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) Vazuijlen, M. C. A.
Borító:

7.

001-es BibID:bibEBI00009407
Első szerző:Fazekas István (matematikus, informatikus)
Cím:Asymptotic properties of an estimator in errors-in-variables models in the presence of validation data / Fazekas István, Baran Sándor, Jörgen Lauridsen
Dátum:1999
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers and mathematics with applications. - 38 : 5 (1999), p. 31-39. -
További szerzők:Baran Sándor (1973-) (matematikus, informatikus) Lauridsen, Jörgen
Internet cím:DOI
Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:bibKLT00005840
Első szerző:Fazekas István (matematikus, informatikus)
Cím:Asymptotic properties of an estimator in nonlinear functional errors-in-variables models with dependent error terms / Fazekas I., Kukush, A. G.
Dátum:1997
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Informatikai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers & mathematics with application. - 34 : 10 (1997), p. 23-39. -
További szerzők:Kukush, Alexander G. (matematikus)
Borító:

9.

001-es BibID:bibKLT00160608
Első szerző:Fazekas István (matematikus, informatikus)
Cím:Some properties of the Hellinger transform and its application in classification problems / Fazekas I., Liese, F.
Dátum:1996
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Informatikai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers & mathematics with applications. - 31 : 8 (1996), p. 107-116. -
További szerzők:Liese, F.
Borító:

10.

001-es BibID:bibKLT00137397
Első szerző:Fazekas István (matematikus, informatikus)
Cím:Maximum Likelihood Estimators of Parameters of Multidimensional Stationary Gaussian AR Processes / I. Fazekas
Dátum:1994
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers & mathematics with applications. - 27 : 8 (1994), p. 19-24. -
Borító:

11.

001-es BibID:bibKLT00137393
Első szerző:Fazekas István (matematikus, informatikus)
Cím:Hellinger Transform of Gaussian Autoregressive Processes / I. Fazekas
Dátum:1994
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Computers & mathematics with applications. - 27 : 7 (1994), p. 15-21. -
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM008148
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:Forward interest rate curves in discrete time settings driven by random fields / J. Gáll, G. Pap, M. C. A. van Zuijlen
Dátum:2006
ISSN:0898-1221
Megjegyzések:In this paper, we study the term structure of forward interest rates in discrete time settings. We introduce a generalisation of the classical Heath-Jarrow-Morton type models. The forward rates corresponding to different time to maturity values will be equipped with different driving processes. In this way, we use a discrete time random field to drive the forward rates instead of a single process. We assume the existence of a general stochastic (market) discount factor process, which involves market price of risk factors. This way of building the model is motivated by statistical problems, which is the aim of our further studies. Since we are interested only in arbitrage free markets, we derive several sufficient conditions to exclude arbitrage opportunities in the models and we also present examples for the structure of the driving field, in particular, we use Gaussian autoregression fields.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Forward interest rate
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
Arbitrage opportunities
No-arbitrage property
Equivalent Martingale measure
AR sheet
Market price of risk
Megjelenés:Computers and Mathematics with Applications. - 51 (2006), p. 387-396. -
További szerzők:Zuijlen, Martien C. A. van Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:elektronikus változat
DOI
elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.