Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM018507
Első szerző:	Baran Sándor (matematikus, informatikus)
Cím:	On the variances of a spatial unit root model / Sándor Baran
Dátum:	2011
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány
Megjelenés:	Lithuanian Mathematical Journal. - 51 : 2 (2011), p. 122-140. -
Pályázati támogatás:	TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 TÁMOP Adat és információs rendszerek kutatása az információ technológia eszközeivel
Internet cím:	Szerző által megadott URL Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat DOI
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM005454
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	Weakly infinitely divisible measures on some locally compact Abelian groups / M. Barczy, G. Pap
Dátum:	2008
Megjegyzések:	On the torus group, on the group of p-adic integers and on the p-adic solenoid we give a construction of an arbitrary weakly infinitely divisible probability measure using a random element with values in a product of (possibly infinitely many) subgroups of R: As a special case of our results, we have a new construction of the Haar measure on the p-adic solenoid.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban weakly infinitely divisible measure torus group group of p-adic integers p-adic solenoid Haar measure
Megjelenés:	Lithuanian Mathematical Journal. - 48 : 1 (2008), p. 17-29. -
További szerzők:	Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:	elektronikus változat Szerző által megadott URL DOI
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM010954
Első szerző:	Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:	Strong consistency of maximum likelihood estimators for a discrete time random field HJM-type interest rate model / E. Fülöp, G. Pap
Dátum:	2009
Megjegyzések:	We consider a discrete time Heath-Jarrow-Morton-type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field. Strong consistency of maximum likelihood estimators is proved for stable and unstable no-arbitrage models containing a simple stochastic discounting factor.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban strong consistency of maximum likelihood estimators from nonindependent samples Heath-Jarrow-Mortontype forward interest rate model geometric spatial autoregression field no-arbitrage models stochastic discounting factors
Megjelenés:	Lithuanian Mathematical Journal. - 49 : 1 (2009), p. 5-25. -
További szerzők:	Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:	Szerző által megadott URL Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat DOI
Borító:
Saját polcon: