CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM113224
035-os BibID:(WOS)000608325200001 (Scopus)85100090450
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:On approximations of value at risk and expected shortfall involving kurtosis / Mátyás Barczy, Ádám Dudás, József Gáll
Dátum:2021
ISSN:0361-0918
Megjegyzések:We derive new approximations for the Value at Risk and the Expected Shortfall at high levels of loss distributions with positive skewness and excess kurtosis, and we describe their precisions for notable ones such as for exponential, Pareto type I, lognormal and compound (Poisson) distributions. Our approximations are motivated by that kind of extensions of the so-called Normal Power Approximation, used for approximating the cumulative distribution function of a random variable, which incorporate not only the skewness but the kurtosis of the random variable in question as well. We show the performance of our approximations in numerical examples and we also give comparisons with some known ones in the literature.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Communications In Statistics-Simulation And Computation. - 52 : 3 (2021), p. 770-794. -
További szerzők:Dudás Ádám (természettudományok) Gáll József (1972-) (matematikus, közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM023334
035-os BibID:(dekdb)bibDEK00808136
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Pénzügyi matematika példatár. 2. Feladatok a diszkrét idejű opcióelmélet témaköréből / Barczy M., Gáll J.
Dátum:2010
Megjelenés:Szeged : Polygon kiadó, 2010
Terjedelem:268 p.
ISSN:1417-0590
Megjegyzések:(Polygon jegyzettár, 1417-0590)
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok tankönyv
További szerzők:Gáll József (1972-) (matematikus, közgazdász) Polygon jegyzettár
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.