Magyar
Toggle navigation
Tudóstér
Magyar
Tudóstér
Keresés
Egyszerű keresés
Összetett keresés
CCL keresés
Egyszerű keresés
Összetett keresés
CCL keresés
Böngészés
Saját polc tartalma
(
0
)
Korábbi keresések
CCL parancs
CCL
Összesen 1 találat.
#/oldal:
12
36
60
120
Rövid
Hosszú
MARC
Részletezés:
Rendezés:
Szerző növekvő
Szerző csökkenő
Cím növekvő
Cím csökkenő
Dátum növekvő
Dátum csökkenő
1.
001-es BibID:
BIBFORM113224
035-os BibID:
(WOS)000608325200001 (Scopus)85100090450
Első szerző:
Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:
On approximations of value at risk and expected shortfall involving kurtosis / Mátyás Barczy, Ádám Dudás, József Gáll
Dátum:
2021
ISSN:
0361-0918
Megjegyzések:
We derive new approximations for the Value at Risk and the Expected Shortfall at high levels of loss distributions with positive skewness and excess kurtosis, and we describe their precisions for notable ones such as for exponential, Pareto type I, lognormal and compound (Poisson) distributions. Our approximations are motivated by that kind of extensions of the so-called Normal Power Approximation, used for approximating the cumulative distribution function of a random variable, which incorporate not only the skewness but the kurtosis of the random variable in question as well. We show the performance of our approximations in numerical examples and we also give comparisons with some known ones in the literature.
Tárgyszavak:
Természettudományok
Matematika- és számítástudományok
idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:
Communications In Statistics-Simulation And Computation. - 52 : 3 (2021), p. 770-794. -
További szerzők:
Dudás Ádám (természettudományok)
Gáll József (1972-) (matematikus, közgazdász)
Internet cím:
Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:
Rekordok letöltése
1
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27
© 2023
Monguz kft.
Minden jog fenntartva.