CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM046105
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:Limiting connection between discrete and continous time forward interest rate curve models / J. Gáll, G. Pap, M. v. Zuijlen
Dátum:2003
ISSN:0167-8019
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Acta Applicandae Mathematicae 78 : 1-3 (2003), p. 137-144. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) Zuijlen, Martien C. A. van
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM029121
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:Option theory / J. Gáll, G. Pap, M. v. Zuijlen
Dátum:2003
Megjelenés:Debrecen : [Debreceni Egyetem, Informatikai Intézet], 2003
Terjedelem:72 p.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok jegyzet
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) Zuijlen, Martien C. A. van
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM012175
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:Joint ML estimation of all parameters in a discrete time random fields HJM type interest rate model / J. Gáll, G. Pap, M. van Zuijlen
Dátum:2006
Megjelenés:Nijmegen : Radboud University of Nijmegen, 2006
Terjedelem:30 p.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok kutatási jelentés
További szerzők:Zuijlen, Martien C. A. van Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM008150
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:Note on the proportions of financial assets with dependent distributions in optimal portfolios / J. Gáll, G. Pap, M. v. Zuijlen
Dátum:2005
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok tanulmány, értekezés
Megjelenés:Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics : January 27-31, 2004, Eger, Hungary / ed. by Lajos Csőke [et al.]. - II., p. 339-349.
További szerzők:Zuijlen, Martien C. A. van Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM008132
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:An introduction to portfolio management [elektronikus dokumentum] / J. Gáll, G. Pap, M. v. Zuijlen
Dátum:2005
Megjelenés:Debrecen : [Debreceni Egyetem, Informatikai Intézet] 2005
Terjedelem:82 p.
Megjegyzések:Leírás a nyitóképernyőről: 2010.02.15.
Hozzáférés: World Wide Web
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok jegyzet
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) Zuijlen, Martien C. A. van
Internet cím:elektronikus változat
elektronikus változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM008148
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:Forward interest rate curves in discrete time settings driven by random fields / J. Gáll, G. Pap, M. C. A. van Zuijlen
Dátum:2006
ISSN:0898-1221
Megjegyzések:In this paper, we study the term structure of forward interest rates in discrete time settings. We introduce a generalisation of the classical Heath-Jarrow-Morton type models. The forward rates corresponding to different time to maturity values will be equipped with different driving processes. In this way, we use a discrete time random field to drive the forward rates instead of a single process. We assume the existence of a general stochastic (market) discount factor process, which involves market price of risk factors. This way of building the model is motivated by statistical problems, which is the aim of our further studies. Since we are interested only in arbitrage free markets, we derive several sufficient conditions to exclude arbitrage opportunities in the models and we also present examples for the structure of the driving field, in particular, we use Gaussian autoregression fields.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Forward interest rate
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
Arbitrage opportunities
No-arbitrage property
Equivalent Martingale measure
AR sheet
Market price of risk
Megjelenés:Computers and Mathematics with Applications. - 51 (2006), p. 387-396. -
További szerzők:Zuijlen, Martien C. A. van Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:elektronikus változat
DOI
elektronikus változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM008145
Első szerző:Gáll József (matematikus, közgazdász)
Cím:Maximum likelihood estimator of the volatility of forward rates driven by geometric spatial AR sheet / J. Gáll, G. Pap, M. v. Zuijlen
Dátum:2004
ISSN:1110-757X
Megjegyzések:Discrete-time forward interest rate curve models are studied, where the curves are driven by a random field. Under the assumption of no-arbitrage, the maximum likelihood estimator of the volatility parameter is given and its asymptotic behaviour is studied. First, the so-called martingale models are examined, but we will also deal with the general case, where we include the market price of risk in the discount factor.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Journal of Applied Mathematics. - 4 (2004), p. 293-309. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) Zuijlen, Martien C. A. van
Internet cím:elektronikus változat
DOI
elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.