Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM053618
Első szerző:	Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:	Strong consistency of parameter estimators and simulations in a forward interest rate model / Erika Fülöp
Dátum:	2014
ISSN:	0001-6969
Megjegyzések:	We study the strong consistency of an autoregression parameter of a discrete time Heath-Jarrow-Morton type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field.In this paper the size of the subsamples corresponding to different time points is fixed: the observations of the forward rates are given for the same time to maturity values at each time point. We show the consistency in the stable case and in an unstable case and give empirical results based on simulations as well.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban HJM határidős kamatlábmodell térbeli autoregressziós mező ML becslés erős konzisztenciája szimuláció R-rel
Megjelenés:	Acta Scientiarum Mathematicarum. - 80 : 1-2 (2014), p. 327-348. -
Pályázati támogatás:	TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 TÁMOP
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM001158
Első szerző:	Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:	Asymptotically optimal tests for a discrete time random field HJM type interest rate model / Erika Fülöp, Gyula Pap
Dátum:	2007
Megjegyzések:	We consider a discrete time Heath--Jarrow--Morton type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field. Local asymptotic normality is proved for stable and unstable no-arbitrage models containing a simple stochastic discounting factor. Based on these results, asymptotically optimal tests are constructed for testing the autoregression parameter
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:	Acta scientiarum mathematicarum. - 73 : 3-4 (2007), p. 839-864. -
További szerzők:	Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:	elektronikus változat
Borító:
Saját polcon: