Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM053626
Első szerző:	Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:	Note on strong consistency of maximum likelihood estimators for dependent observations / Fülöp Erika, Pap Gyula
Dátum:	2008
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok előadáskivonat
Megjelenés:	Proceedings of the 7th international conference on applied informatics (ICAI 2007) / ed. by Emőd Kovács, Péter Olajos, Tibor Tómács. - 1 vol., p. 223-228
További szerzők:	Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:	T048544/2005 OTKA
Internet cím:	Szerző által megadott URL Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM010954
Első szerző:	Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:	Strong consistency of maximum likelihood estimators for a discrete time random field HJM-type interest rate model / E. Fülöp, G. Pap
Dátum:	2009
Megjegyzések:	We consider a discrete time Heath-Jarrow-Morton-type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field. Strong consistency of maximum likelihood estimators is proved for stable and unstable no-arbitrage models containing a simple stochastic discounting factor.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban strong consistency of maximum likelihood estimators from nonindependent samples Heath-Jarrow-Mortontype forward interest rate model geometric spatial autoregression field no-arbitrage models stochastic discounting factors
Megjelenés:	Lithuanian Mathematical Journal. - 49 : 1 (2009), p. 5-25. -
További szerzők:	Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:	Szerző által megadott URL Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat DOI
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM001158
Első szerző:	Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:	Asymptotically optimal tests for a discrete time random field HJM type interest rate model / Erika Fülöp, Gyula Pap
Dátum:	2007
Megjegyzések:	We consider a discrete time Heath--Jarrow--Morton type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field. Local asymptotic normality is proved for stable and unstable no-arbitrage models containing a simple stochastic discounting factor. Based on these results, asymptotically optimal tests are constructed for testing the autoregression parameter
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:	Acta scientiarum mathematicarum. - 73 : 3-4 (2007), p. 839-864. -
További szerzők:	Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:	elektronikus változat
Borító:
Saját polcon: