Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM047790
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	Sample path deviations of the Wiener and the Ornstein-Uhlenbeck process from its bridges / Mátyás Barczy, Peter Kern
Dátum:	2013
ISSN:	0103-0752
Megjegyzések:	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Mathematisches Institut We study sample path deviations of the Wiener process from three different representations of its bridge: anticipative version, integral representation and space-time transform. Although these representations of the Wiener bridge are equal in law, their sample path behavior is quite different. Our results nicely demonstrate this fact. We calculate and compare the expected absolute, quadratic and conditional quadratic path deviations of the different representations of the Wiener bridge from the original Wiener process. It is further shown that the presented qualitative behavior of sample path deviations is not restricted only to the Wiener process and its bridges. Sample path deviations of the Ornstein-Uhlenbeck process from its bridge versions are also considered and we give some quantitative answers also in this case.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban sample path deviation Brownian bridge Ornstein-Uhlenbeck bridge anticipative version integral representation space-time transform
Megjelenés:	Brazilian Journal of Probability and Statistics. - 27 : 4 (2013), p. 437-466. -
További szerzők:	Kern, Peter (1968-) (matematikus)
Pályázati támogatás:	T-079128 OTKA NKTH-OTKA-EU FP7 (Marie Curie action) co-funded ♭MOBILITY' Grant OMFB-00610/2010. Egyéb
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon: