Magyar
Toggle navigation
Tudóstér
Magyar
Tudóstér
Keresés
Egyszerű keresés
Összetett keresés
CCL keresés
Egyszerű keresés
Összetett keresés
CCL keresés
Böngészés
Saját polc tartalma
(
0
)
Korábbi keresések
CCL parancs
CCL
Összesen 2 találat.
#/oldal:
12
36
60
120
Rövid
Hosszú
MARC
Részletezés:
Rendezés:
Szerző növekvő
Szerző csökkenő
Cím növekvő
Cím csökkenő
Dátum növekvő
Dátum csökkenő
1.
001-es BibID:
BIBFORM032116
Első szerző:
Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:
Functional Limit Theorems for Lévy Processes Satisfying Cramér's Condition / Mátyás Barczy, Jean Bertoin
Dátum:
2011
Megjegyzések:
We consider a Lévy process that starts from x<0 and conditioned on having a positive maximum. When Cramér's condition holds, we provide two weak limit theorems as x goes to -\infty for the law of the (two-sided) path shifted at the first instant when it enters (0,\infty), respectively shifted at the instant when its overall maximum is reached. The comparison of these two asymptotic results yields some interesting identities related to time-reversal, insurance risk, and self-similar Markov processes.
Tárgyszavak:
Természettudományok
Matematika- és számítástudományok
idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Lévy process
Cramér's condition
self-similar Markov process
Megjelenés:
Electronic Journal of Probability. - 16 : 73 (2011), p. 2020-2038. -
További szerzők:
Bertoin, Jean (matematikus)
Internet cím:
Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:
2.
001-es BibID:
BIBFORM039415
Első szerző:
Doering, Leif
Cím:
A Jump type SDE approach to positive self-Similar Markov processes / Leif Doering, Mátyás Barczy
Dátum:
2012
Megjegyzések:
We present a new approach to positive self-similar Markov processes (pssMps) by reformulating Lamperti's transformation via jump type SDEs. As applications, we givedirect constructions of pssMps (re)started continuously at zero if the Lamperti transformed Lévy process is spectrally negative. Our paper can be seen as a continuation of similar studies for continuous state branching processes.
Tárgyszavak:
Természettudományok
Matematika- és számítástudományok
idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Lévy process
self-similar Markov process
Lamperti's transformation
jump type SDE
Megjelenés:
Electronic Journal of Probability. - 17 : Article 93 (2012), p. 1-39. -
További szerzők:
Barczy Mátyás (1977-) (matematikus)
Pályázati támogatás:
NKTH-OTKA-EU FP7 co-funded 'MOBILITY' Grant No. OMFB-00610/2010
Egyéb
Internet cím:
Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:
Rekordok letöltése
1
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27
© 2023
Monguz kft.
Minden jog fenntartva.