Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM044982
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	On entire moments of self-similar Markov processes / Mátyás Barczy, Leif Doering
Dátum:	2013
Megjegyzések:	It has been shown by Bertoin and Yor (2002) that the law of positive self-similar Markov processes (pssMps) that only jump downwards and do not hit zero in finite time are uniquely determined by their entire moments for which explicit formulas have been derived. We use a recent jump-type stochastic differential equation approach to reprove and to extend their formulas.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban Lévy process self-similar Markov process Lamperti's transformation moment jump type SDE
Megjelenés:	Stochastic Analysis and Applications. - 31 : 2 (2013), p. 191-198. -
További szerzők:	Doering, Leif (matematikus)
Pályázati támogatás:	NKTH-OTKA-EU FP7 co-funded 'MOBILITY' Grant No. OMFB-00610/2010 Egyéb Hungarian Chinese Intergovernmental S & T Cooperation Programme for 2011-2013 under Grant No. 10-1-2011-0079 Egyéb TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 TÁMOP
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM019742
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	Alpha-Wiener bridges : singularity of induced measures and sample path properties / Mátyás Barczy, Gyula Pap
Dátum:	2010
Megjegyzések:	Let us consider the process
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban alpha-Wiener bridges, induced measures, singularity, sample path properties
Megjelenés:	Stochastic Analysis and Applications. - 28 : 3 (2010), p. 447-466. -
További szerzők:	Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM039414
Első szerző:	Iglói Endre (matematikus)
Cím:	Path properties of dilatively stable processes and singularity of their distributions / Endre Iglói, Mátyás Barczy
Dátum:	2012
Megjegyzések:	First, we present some results about the Hölder continuity of the sample paths of so called dilatively stable processes which are certain infinitely divisible processes having a more general scaling property than self-similarity. As a corollary, we obtain that the most important (H,delta)-dilatively stable limit processes (e.g., the LISOU and the LISCBI processes, see Igloi [4]) almost surely have a local Hölder exponent H. Next we prove that, under some slight regularity assumptions, any two dilatively stable processes with stationary increments are singular (in the sense that their distributions have disjoint supports) if their parameters H are different. We also study the more general case of not having stationary increments. Throughout the paper we specialize our results to some basic dilatively stable processes such as the above-mentioned limit processes and the fractional Lévy process.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban dilatively stable processes self-similar processes sample path properties Hölder continuity singularity
Megjelenés:	Stochastic Analysis and Applications. - 30 : 5 (2012), p. 831-848. -
További szerzők:	Barczy Mátyás (1977-) (matematikus)
Pályázati támogatás:	NKTH-OTKA-EU FP7 (Marie Curie action) cofunded 'MOBILITY' Grant No. OMFB-00610/2010 Egyéb
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon: