Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM044014
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	Outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:	2010
Megjegyzések:	In this paper the integer-valued autoregressive model of order one, contaminated with additive or innovational outliers is studied in some detail. Moreover, parameter estimation is also addressed. Supposing that the time points of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that the Conditional Least Squares (CLS) estimators of theoffspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, however, the CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent, although they converge to arandom limit with probability 1. This random limit depends on the values of the process at the outliers' time points and on the values at the preceding time points and in caseof additive outliers also on the values at the following time points. We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the above described values of the process, the joint CLS estimator of the sizes of the outliers is also asymptotically normal.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban integer-valued autoregressive models additive and innovational outliers conditional least squares estimators strong consistency conditional asymptotic normality
Megjelenés:	arXiv.org [elektronikus dokumentum]. - arXiv:0903.2421 (2010), p. 1-106. -
További szerzők:	Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Internet cím:	Szerző által megadott URL Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM030924
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	Additive outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:	2012
ISSN:	0932-5026
Megjegyzések:	In this paper the integer-valued autoregressive model of order one, contaminated with additive outliers is studied in some detail. Moreover, parameter estimation is also addressed. Supposing that the timepoints of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that the Conditional Least Squares (CLS) estimators ofthe offspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, however, the CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent, although they converge to a random limit with probability 1.We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the values of the process at the timepoints neighboring to the outliers' occurrences, thejoint CLS estimator of the sizes of the outliers is also asymptotically normal.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány integer-valued autoregressive models Additive outliers Conditional least squares estimators Strong consistency Conditional asymptotic normality
Megjelenés:	Statistical Papers. - 53 : 4 (2012), p. 935-949. -
További szerzők:	Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Pályázati támogatás:	TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 TÁMOP Adat és információs rendszerek kutatása az információ technológia eszközeivel
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM008724
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	Innovational outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:	2009
Megjegyzések:	We consider integer-valued autoregressive models of order one contaminated with innovational outliers. Assuming that the time points of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that Conditional Least Squares (CLS) estimators of the offspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent. We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the values of the process at time points preceding the outliers' occurrences, the joint CLS estimator of the sizes of the outliers is asymptotically normal.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:	Communications in Statistics - Theory and Methods. - 39 : 18 (2010), p. 3343-3362. -
További szerzők:	Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Internet cím:	elektronikus változat DOI Szerző által megadott URL
Borító:
Saját polcon: