CCL

Összesen 5 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM084053
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:A link between Bougerol's identity and a formula due to Donati-Martin, Matsumoto and Yor / Mátyás Barczy, Peter Kern
Dátum:2016
Megjegyzések:We point out an easy link between two striking identities on exponential functionals of the Wiener process and the Wiener bridge originated by Bougerol, and Donati-Martin, Matsumoto and Yor, respectively. The link is established using a continuous one-parameter family of Gaussian processes known as α-Wiener bridges or scaled Wiener bridges, which in case α=0 coincides with a Wiener process and for α=1 is a version of the Wiener bridge.
ISBN:978-3-319-44464-2
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok könyvfejezet
könyvrészlet
Covariance Function
Gaussian Process
Stochastic Differential Equation
Strong Solution
Wiener Process
Megjelenés:Séminaire de Probabilités / eds. Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault. - Vol. XLVIII., p. 179-188. -
További szerzők:Kern, Peter (1968-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM081149
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Dilatively stable stochastic processes and aggregate similarity / Mátyás Barczy, Peter Kern, Gyula Pap
Dátum:2015
ISSN:0001-9054 1420-8903
Megjegyzések:Dilatively stable processes generalize the class of infinitely divisible self-similar processes. We reformulate and extend the definition of dilative stability introduced by Iglói (Dilative stability, Ph.D. Thesis, University of Debrecen, Faculty of Informatics, http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/igloi/dissertation.pdf (2008)) using characteristic functions. We also generalize the concept of aggregate similarity introduced by Kaj (Fractals in Engineering, New Trends in Theory and Applications, pp 199?218 (2005)). It turns out that these two notions are essentially the same for infinitely divisible processes. Examples of dilatively stable generalized fractional Lévy processes are given and we point out that certain limit processes in aggregation models are dilatively stable.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Aequationes Mathematicae. - 89 : 6 (2015), p. 1485-1507. -
További szerzők:Kern, Peter (1968-) (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM047790
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Sample path deviations of the Wiener and the Ornstein-Uhlenbeck process from its bridges / Mátyás Barczy, Peter Kern
Dátum:2013
ISSN:0103-0752
Megjegyzések:Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Mathematisches Institut
We study sample path deviations of the Wiener process from three different representations of its bridge: anticipative version, integral representation and space-time transform. Although these representations of the Wiener bridge are equal in law, their sample path behavior is quite different. Our results nicely demonstrate this fact. We calculate and compare the expected absolute, quadratic and conditional quadratic path deviations of the different representations of the Wiener bridge from the original Wiener process. It is further shown that the presented qualitative behavior of sample path deviations is not restricted only to the Wiener process and its bridges. Sample path deviations of the Ornstein-Uhlenbeck process from its bridge versions are also considered and we give some quantitative answers also in this case.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
sample path deviation
Brownian bridge
Ornstein-Uhlenbeck bridge
anticipative version
integral representation
space-time transform
Megjelenés:Brazilian Journal of Probability and Statistics. - 27 : 4 (2013), p. 437-466. -
További szerzők:Kern, Peter (1968-) (matematikus)
Pályázati támogatás:T-079128
OTKA
NKTH-OTKA-EU FP7 (Marie Curie action) co-funded ♭MOBILITY' Grant OMFB-00610/2010.
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM046609
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Representations of multidimensional linear process bridges / Mátyás Barczy, Peter Kern
Dátum:2013
Megjegyzések:Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Mathematical Institute
We derive bridges from general multidimensional linear non time-homogeneous processes by using only the transition densities of the original process giving their integralrepresentations (in terms of a standard Wiener process) and their so-called anticipative representations. We derive a stochastic differential equation satisfied by the integral representation and we prove a usual conditioning property for general multidimensional linear processbridges. We specialize our results for the one-dimensional case; especially, we study one-dimensional Ornstein?Uhlenbeck bridges.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Linear process bridge
Markov transition densities
h-transform
integral representation
anticipative representation
Ornstein-Uhlenbeck bridge
Megjelenés:Random Operators and Stochastic Equations. - 21 : 2 (2013), p. 159-189. -
További szerzők:Kern, Peter (1968-) (matematikus)
Pályázati támogatás:NKTH-OTKA-EU FP7 (Marie Curie action) co-funded 'MOBILITY' Grant No. OMFB- 00610/2010
Egyéb
T-079128
OTKA
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM019748
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:General alpha-Wiener bridges / Mátyás Barczy, Peter Kern
Dátum:2011
Megjegyzések:An alpha-Wiener bridge is a one-parameter generalization of the usual Wiener bridge, where the parameter alpha>0 represents a mean reversion force to zero. We generalize the notion of alpha-Wiener bridges to continuous functions
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
alpha-Wiener bridges
Ornstein-Uhlenbeck type bridges
Markov processes
transition densities
Riccati differential equation
Megjelenés:Communications on Stochastic Analysis. - 5 : 3 (2011), p. 585-608. -
További szerzők:Kern, Peter (1968-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.