Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM032116
Első szerző:	Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:	Functional Limit Theorems for Lévy Processes Satisfying Cramér's Condition / Mátyás Barczy, Jean Bertoin
Dátum:	2011
Megjegyzések:	We consider a Lévy process that starts from x<0 and conditioned on having a positive maximum. When Cramér's condition holds, we provide two weak limit theorems as x goes to -\infty for the law of the (two-sided) path shifted at the first instant when it enters (0,\infty), respectively shifted at the instant when its overall maximum is reached. The comparison of these two asymptotic results yields some interesting identities related to time-reversal, insurance risk, and self-similar Markov processes.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban Lévy process Cramér's condition self-similar Markov process
Megjelenés:	Electronic Journal of Probability. - 16 : 73 (2011), p. 2020-2038. -
További szerzők:	Bertoin, Jean (matematikus)
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon: