CCL

Összesen 25 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM106536
035-os BibID:(WOS)000457195000010 (Scopus)85082182799 (cikkazonosító)18
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Least-Squares Estimation for the Subcritical Heston Model Based on Continuous-Time Observations / Mátyás Barczy, Balázs Nyul, Gyula Pap
Dátum:2018
ISSN:1559-8608 1559-8616
Megjegyzések:We prove strong consistency and asymptotic normality of least squares estimators for the subcritical Heston model based on continuous time observations. We also present some numerical illustrations of our results.
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Informatikai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Heston model
least squares estimator
strong consistency
asymptotic normalit
Megjelenés:Journal of Statistical Theory and Practice. - 13 : 1 (2018), p. 1-22. -
További szerzők:Nyul Balázs (1984-) (alkalmazott matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM084054
035-os BibID:(WoS)000372284800001 (Scopus)84960099745
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:On convergence properties of infinitesimal generators of scaled multitype CBI processes / Mátyás Barczy, Gyula Pap
Dátum:2016
ISSN:0363-1672 1573-8825
Megjegyzések:It is a common method for proving the weak convergence of a sequence of time-homogeneous Markov processes toward a time-homogeneous Markov process first to show the convergence of the corresponding infinitesimal generators and then to check some additional conditions. The aim of the present paper is to investigate convergence properties of discrete infinitesimal generators of appropriately scaled random step functions formed from a multitype continuous state and continuous time branching process with immigration. We also present a convergence result for usual infinitesimal generators of the branching processes in question appropriately normalized.
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Informatikai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
infinitesimal generators
multitype branching processes with immigration
Megjelenés:Lithuanian Mathematical Journal. - 56 : 1 (2016), p. 1-15. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM084047
035-os BibID:(WoS)000382146500012 (Scopus)84923675923
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Moment Formulas for Multitype Continuous State and Continuous Time Branching Process with Immigration / Mátyás Barczy, Zenghu Li, Gyula Pap
Dátum:2016
ISSN:0894-9840
Megjegyzések:Recursions for moments of multitype continuous state and continuous time branching process with immigration are derived. It turns out that the kth (mixed) moments and the kth (mixed) central moments are polynomials of the initial value of the process, and their degree is at most k and [k/2], respectively.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Multitype continuous state and continuous time branching process with immigration
Moments
Comparison theorem
Truncation
Megjelenés:Journal of Theoretical Probability. - 29 : 3 (2016), p. 958-995. -
További szerzők:Li, Zenghu (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM084033
035-os BibID:(Scopus)84973447802
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Parameter estimation for the subcritical Heston model based on discrete time observations / Mátyás Barczy, Gyula Pap, Tamás T. Szabó
Dátum:2016
ISSN:0001-6969
Megjegyzések:We study asymptotic properties of some (essentially conditional least squares) parameter estimators for the subcritical Heston model based on discrete time observations derived from conditional least squares estimators of some modified parameters.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Heston model
conditional least squares estimation
Megjelenés:Acta Scientiarum Mathematicarum. - 82 : 1-2 (2016), p. 313-338. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus) T. Szabó Tamás (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM082011
035-os BibID:(WoS)000388286200002 (Scopus)84963682483
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Statistical inference for critical continuous state and continuous time branching processes with immigration / Mátyás Barczy, Kristóf Körmendi, Gyula Pap
Dátum:2016
ISSN:0026-1335
Megjegyzések:We study asymptotic behavior of conditional least squares estimators for critical continuous state and continuous time branching processes with immigration based on discrete time (low frequency) observations.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Metrika. - 79 : 7 (2016), p. 789-816. -
További szerzők:Körmendi Kristóf (1989-) (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM081149
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Dilatively stable stochastic processes and aggregate similarity / Mátyás Barczy, Peter Kern, Gyula Pap
Dátum:2015
ISSN:0001-9054 1420-8903
Megjegyzések:Dilatively stable processes generalize the class of infinitely divisible self-similar processes. We reformulate and extend the definition of dilative stability introduced by Iglói (Dilative stability, Ph.D. Thesis, University of Debrecen, Faculty of Informatics, http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/igloi/dissertation.pdf (2008)) using characteristic functions. We also generalize the concept of aggregate similarity introduced by Kaj (Fractals in Engineering, New Trends in Theory and Applications, pp 199?218 (2005)). It turns out that these two notions are essentially the same for infinitely divisible processes. Examples of dilatively stable generalized fractional Lévy processes are given and we point out that certain limit processes in aggregation models are dilatively stable.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Aequationes Mathematicae. - 89 : 6 (2015), p. 1485-1507. -
További szerzők:Kern, Peter (1968-) (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM079627
035-os BibID:(WoS)000396805300027 (Scopus)85013802961
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Iterated limits for aggregation of randomized INAR(1) processes with Poisson innovations / Mátyás Barczy, Fanni Nedényi, Gyula Pap
Dátum:2017
ISSN:0022-247X
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Informatikai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Randomized INAR(1) process
Temporal and contemporaneous aggregation
Long memory
Fractional Brownian motion
Stable distribution
Lévy process
Megjelenés:Journal of Mathematical Analysis and Applications. - 451 : 1 (2017), p. 524-543. -
További szerzők:Nedényi Fanni Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM055823
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Stationarity and ergodicity for an affine two-factor model / Mátyás Barczy, Leif Döring, Zenghu Li, Gyula Pap
Dátum:2014
ISSN:0001-8678
Megjegyzések:We study the existence of a unique stationary distribution and ergodicity for a 2-dimensional affine process. The first coordinate is supposed to be a so-called alpha-root process with \alpha\in(1,2]. The existence of a unique stationary distribution for the affine process is proved in case of \alpha\in(1,2]; further, in case of \alpha=2, the ergodicity is also shown.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
affine process
stationary distribution
ergodicity
Foster-Lyapunov criteria
Megjelenés:Advances In Applied Probability. - 46 : 3 (2014), p. 878-898. -
További szerzők:Doering, Leif (matematikus) Li, Zenghu (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM054000
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Parameter estimation for a subcritical affine two factor model / Mátyás Barczy, Leif Doering, Zenghu Lic, Gyula Pap
Dátum:2014
ISSN:0378-3758
Megjegyzések:For an affine two factor model, we study the asymptotic properties of the maximum likelihood and least squares estimators of some appearing parameters in the so-called subcritical (ergodic) case based on continuous time observations. We prove strong consistency and asymptotic normality of the estimators in question.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Affine process
Maximum likelihood estimator
Least squares estimator
Megjelenés:Journal of Statistical Planning and Inference. - 151-152 (2014), p. 37-59. -
További szerzők:Doering, Leif (matematikus) Li, Zenghu (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM051448
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:On parameter estimation for critical affine processes / Mátyás Barczy, Leif Döring, Zenghu Li, Gyula Pap
Dátum:2013
ISSN:1935-7524
Megjegyzések:First we provide a simple set of sufficient conditions for the weak convergence of scaled affine processes with state space
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
affine process
scaling theorem
least squares estimator
Megjelenés:Electronic Journal of Statistics [elektronikus dokumentum]. - 7 (2013), p. 647-696. -
További szerzők:Doering, Leif (matematikus) Li, Zenghu (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:Hungarian Chinese Intergovernmental S & T Cooperation Programme for 2011-2013 under Grant No. 10-1-2011-0079
Egyéb
T-079128
OTKA
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM044985
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Gaussian measures on the affine group: uniqueness of embedding and supports / Barczy Mátyás, Pap Gyula
Dátum:2003
Megjegyzések:It is shown that a Gaussian measure on the affine group can be embedded only in a uniquely determined Gaussian semigroup. The starting point of the proof is the factthat a Gaussian Levy process (i.e., a Levy process with vanishing Levy measure) on the affine group satis?es a certain stochastic differential equation. Moreover, we willgive a complete description of supports of Gaussian measures on the affine group using Siebert's support formula.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Gaussian Lévy processes
Gaussian convolution semigroups
affine group
support of measures
Megjelenés:Publicationes Mathematicae Debrecen. - 63 : 1-2 (2003), p. 221-234. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM044983
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Connection between deriving bridges and radial parts from multidimensional Ornstein-Uhlenbeck processes / Barczy Mátyás, Pap Gyula
Dátum:2005
Megjegyzések:First we give a construction of bridges derived from a general Markov process using only its transition densities. We give su?cient conditions for their existence and uniqueness (in law). Then we prove that the law of the radial part of the bridge with endpoints zero derived from a special multidimensional Ornstein-Uhlenbeck processequals the law of the bridge with endpoints zero derived from the radial part of the same Ornstein-Uhlenbeck process. We also construct bridges derived from generalmultidimensional Ornstein-Uhlenbeck processes.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Markov bridges
Wiener bridges
Bessel processes and bridges
Ornstein- Uhlenbeck processes and bridges
Megjelenés:Periodica Mathematica Hungarica. - 50 : 1-2 (2005), p. 47-60. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2 3 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.