Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM063798
Első szerző:	Szabó Andrea (közgazdász)
Cím:	Testing monetary exchange rate models with the Westerlund panel cointegration test = A monetáris árfolyammodellek tesztelése Westerlund panel kointegrációs teszttel / Andrea Szabó
Dátum:	2014
ISSN:	1585-6216
Megjegyzések:	Time series testing of long-run monetary models of exchange rate determination in most cases fails to support the conjectures of the theory. The empirical literature increasingly uses the panel technique when testing monetary exchange rate models because the power of the panel unit root and panel cointegration tests seems higher than the pure time series tests. In this paper we examine the validity of the monetary exchange rate models over the period 1996Q1-2011Q4 for US dollar exchange rates of 15 OECD countries using Westerlund's 2007 panel cointegration tests. We found moderate empirical support for monetary exchange rate models.
Tárgyszavak:	Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok konferenciacikk monetary exchange rate models empirical testing OECD countries panel cointegration test
Megjelenés:	Economica. - 7 : 2 (2014), p. 172-179. -
Internet cím:	Szerző által megadott URL Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon: