Találati lista | Tudóstér

001-es BibID:	BIBFORM070849
035-os BibID:	(WoS)000398533800010 (Scopus)85011841587
Első szerző:	Subba Rao, Tata
Cím:	On the frequency variogram and on frequency domain methods for the analysis of spatio-temporal data / Tata Subba Rao, Gyorgy Terdik
Dátum:	2017
ISSN:	0143-9782
Megjegyzések:	here is to present an alternative way, based on frequency domain methods, for modelling the data. We consider the discreteFourier transforms (DFTs) defined for the (intrinsic) time-series data observed at several locations as our data. We use thewell-known property that DFTs are asymptotically uncorrelated and distributed as complex Gaussian in deriving many results.Our objective here is to emphasize the usefulness of the DFTs in the analysis of spatio-temporal data. Under the assumption ofintrinsic stationarity, we consider the estimation of frequency variogram (FV) and discuss its asymptotic sampling properties.We show that FV introduced earlier is a frequency decomposition of space-time variogram. The DFTs can be computed veryfast using fast Fourier transform algorithms. Assuming that the DFTs of the incremental process satisfy a Laplacian model, ananalytic expression for the space?time spectral density and an expression for the FV in terms of the spectral density functionfor the intrinsic stationary process are derived. The estimation of the parameters of the spectral density is also considered. Astatistical test for spatial independence of spatio-temporal data is proposed.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban folyóiratcikk Intrinsic stationarity spatio-temporal random processes frequency variogram Laplacian model test for spatial independence
Megjelenés:	Journal of Time Series Analysis. - 38 : 2 (2017), p. 308-325. -
További szerzők:	Terdik György (1949-) (matematikus, informatikus)
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	BIBFORM070850
035-os BibID:	(WoS)000413152100008 (Scopus)85020421624
Első szerző:	Subba Rao, Tata
Cím:	A new covariance function and spatio-temporal prediction (kriging) for a stationary spatio-temporal random process / T. Subba Rao, Gyorgy Terdik
Dátum:	2017
ISSN:	0143-9782
Megjegyzések:	Consider a stationary spatio-temporal random process {Y-t (s); s is an element of R-d , t is an element of Z} and let {Y-t (s) ; i = 1, 2, ... , m; t = 1, ... , n} be a sample from the process. Our object here is to predict, given the sample, {Y-t (s(o))} for all t at the location s(o). To obtain the predictors, we define a sequence of discrete Fourier transforms {J(si) (omega(j)) ; i = 1, 2, ... , m} using the observed time series. We consider these discrete Fourier transforms as a sample from the complex valued random variable (J(s) (omega)}. Assuming that the discrete Fourier transforms satisfy a complex stochastic partial differential equation of the Laplacian type with a scaling function that is a polynomial in the temporal spectral frequency , we obtain, in a closed form, expressions for the second-order spatio-temporal spectrum and the covariance function. The spectral density function obtained corresponds to a non-separable random process. The optimal predictor of the discrete Fourier transform J(so) (omega) is in terms of the covariance functions. The estimation of the parameters of the spatio-temporal covariance function is considered and is based on the recently introduced frequency variogram method. The methods given here can be extended to situations where the observations are corrupted by independent white noise. The methods are illustrated with a real data set.
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban folyóiratcikk Complex stochastic partial differential equations covariance functions discrete Fourier transforms measurement errors spatio-temporal processes prediction (kriging) frequency variogram
Megjelenés:	Journal of Time Series Analysis. - 38 : 6 (2017), p. 936-959. -
További szerzők:	Terdik György (1949-) (matematikus, informatikus)
Internet cím:	Szerző által megadott URL DOI Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Saját polcon:

001-es BibID:	bibEBI00007151
Első szerző:	Terdik György (matematikus, informatikus)
Cím:	A new test of linearity for time series based on the bispectrum / Terdik György, Máth János
Dátum:	1998
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:	Journal of Time Series Analysis. - 19 : 6 (1998), p. 737-753. -
További szerzők:	Máth János (1959-) (matematikus)
Internet cím:	DOI
Borító:
Saját polcon: