CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM044017
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of CLS estimator of autoregressive parameter for nonprimitive unstable INAR(2) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány , Gyula Pap
Dátum:2010
Megjegyzések:In this paper the asymptotic behavior of conditional least squares estimators of the autoregressive parameter for nonprimitive unstable integer-valued autoregressive modelsof order 2 (INAR(2)) is described.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
nonprimitive unstable INAR(p) process
conditional least squares estimator
Megjelenés:arXiv.org [elektronikus dokumentum]. - arXiv:1006.4641 (2010), p. 1-35. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM044014
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:2010
Megjegyzések:In this paper the integer-valued autoregressive model of order one, contaminated with additive or innovational outliers is studied in some detail. Moreover, parameter estimation is also addressed. Supposing that the time points of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that the Conditional Least Squares (CLS) estimators of theoffspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, however, the CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent, although they converge to arandom limit with probability 1. This random limit depends on the values of the process at the outliers' time points and on the values at the preceding time points and in caseof additive outliers also on the values at the following time points. We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the above described values of the process, the joint CLS estimator of the sizes of the outliers is also asymptotically normal.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
integer-valued autoregressive models
additive and innovational outliers
conditional least squares estimators
strong consistency
conditional asymptotic normality
Megjelenés:arXiv.org [elektronikus dokumentum]. - arXiv:0903.2421 (2010), p. 1-106. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM044016
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of conditional least squares estimators for unstable integer-valued autoregressive models of order 2 / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap
Dátum:2014
ISSN:1467-9469 (online) 0303-6898
Megjegyzések:In this paper, the asymptotic behavior of the conditional least squares estimators of the autoregressive parameters, of the mean of the innovations, and of the stability parameter for unstable integer-valued autoregressive processes of order 2 is described. The limit distributions and the scaling factors are different according to the following three cases: (i) decomposable, (ii) indecomposable but not positively regular, and (iii) positively regular models.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány
branching process with immigration
Bessel process
conditional least squares estimator
martingale
unstable INAR(p) process
Megjelenés:Scandinavian Journal of Statistics 41 : 4 (2014), p. 866-892. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM030924
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Additive outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:2012
ISSN:0932-5026
Megjegyzések:In this paper the integer-valued autoregressive model of order one, contaminated with additive outliers is studied in some detail. Moreover, parameter estimation is also addressed. Supposing that the timepoints of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that the Conditional Least Squares (CLS) estimators ofthe offspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, however, the CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent, although they converge to a random limit with probability 1.We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the values of the process at the timepoints neighboring to the outliers' occurrences, thejoint CLS estimator of the sizes of the outliers is also asymptotically normal.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány
integer-valued autoregressive models
Additive outliers
Conditional least squares estimators
Strong consistency
Conditional asymptotic normality
Megjelenés:Statistical Papers. - 53 : 4 (2012), p. 935-949. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
Adat és információs rendszerek kutatása az információ technológia eszközeivel
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM016951
035-os BibID:(WoS)000287223000009 (Scopus)78751585031
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of unstable INAR(p) processes / M. Barczy, M. Ispány, G. Pap
Dátum:2011
ISSN:0304-4149
Megjegyzések:In this paper the asymptotic behavior of an unstable integer-valued autoregressive model of order p (INAR(p)) is described. Under a natural assumption it is proved that the sequence of appropriately scaled random step functions formed from an unstable INAR(p) process converges weakly towards a squared Bessel process. We note that this limit behavior is quite different from that of familiar unstable autoregressive processes of order p. An application for Boston armed robberies data set is presented.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Unstable INAR(p) processes
Squared Bessel processes
Boston armed robberies data set
Megjelenés:Stochastic Processes And Their Applications. - 121 : 3 (2011), p. 583-608. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM008724
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Innovational outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:2009
Megjegyzések:We consider integer-valued autoregressive models of order one contaminated with innovational outliers. Assuming that the time points of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that Conditional Least Squares (CLS) estimators of the offspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent. We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the values of the process at time points preceding the outliers' occurrences, the joint CLS estimator of the sizes of the outliers is asymptotically normal.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Communications in Statistics - Theory and Methods. - 39 : 18 (2010), p. 3343-3362. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Internet cím:elektronikus változat
DOI
Szerző által megadott URL
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.