CCL

Összesen 20 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM001026
Első szerző:Baran Sándor (matematikus, informatikus)
Cím:Forecasting Hungarian mortality rates using the Lee-Carter method / Sándor Baran, József Gáll, Márton Ispány, Gyula Pap
Dátum:2007
ISSN:0001-6373 1588-2659
Megjegyzések:A modified version of the popular Lee-Carter method (Lee - Carter 1992) is applied to forecast mortality rates in Hungary for the period 2004?2040 on the basis of mortality data between 1949 and 2003 both for men and women. Another case is also considered based on a restricted data set corresponding to the period 1989-2003. The model fitted to the data of the period 1949-2003 forecasts increasing mortality rates for men between ages 45 and 55, pointing out that the Lee?Carter method is hardly applicable for countries where mortality rates exhibit trends as peculiar as in Hungary. However, models fitted to the data for the last 15 years both for men and women forecast decreasing trends similarly to the case of countries where the method was successfully applied. Hence one gets a better fit in this way, however, further concerns suggest that the Lee-Carter model, which is celebrated and widely used in actuarial practice does not necessarily give sufficiently good prediction.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
mortality
Lee Carter method
time series
ARIMA
SVD
Megjelenés:Acta Oeconomica : the periodical of the Hungarian Academy of Sciences. - 57 : 1 (2007), p. 21-34. -
További szerzők:Gáll József (1972-) (matematikus, közgazdász) Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:DOI
Elektronikus valtozat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM044017
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of CLS estimator of autoregressive parameter for nonprimitive unstable INAR(2) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány , Gyula Pap
Dátum:2010
Megjegyzések:In this paper the asymptotic behavior of conditional least squares estimators of the autoregressive parameter for nonprimitive unstable integer-valued autoregressive modelsof order 2 (INAR(2)) is described.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
nonprimitive unstable INAR(p) process
conditional least squares estimator
Megjelenés:arXiv.org [elektronikus dokumentum]. - arXiv:1006.4641 (2010), p. 1-35. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM044014
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:2010
Megjegyzések:In this paper the integer-valued autoregressive model of order one, contaminated with additive or innovational outliers is studied in some detail. Moreover, parameter estimation is also addressed. Supposing that the time points of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that the Conditional Least Squares (CLS) estimators of theoffspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, however, the CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent, although they converge to arandom limit with probability 1. This random limit depends on the values of the process at the outliers' time points and on the values at the preceding time points and in caseof additive outliers also on the values at the following time points. We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the above described values of the process, the joint CLS estimator of the sizes of the outliers is also asymptotically normal.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
integer-valued autoregressive models
additive and innovational outliers
conditional least squares estimators
strong consistency
conditional asymptotic normality
Megjelenés:arXiv.org [elektronikus dokumentum]. - arXiv:0903.2421 (2010), p. 1-106. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM044016
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of conditional least squares estimators for unstable integer-valued autoregressive models of order 2 / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap
Dátum:2014
ISSN:1467-9469 (online) 0303-6898
Megjegyzések:In this paper, the asymptotic behavior of the conditional least squares estimators of the autoregressive parameters, of the mean of the innovations, and of the stability parameter for unstable integer-valued autoregressive processes of order 2 is described. The limit distributions and the scaling factors are different according to the following three cases: (i) decomposable, (ii) indecomposable but not positively regular, and (iii) positively regular models.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány
branching process with immigration
Bessel process
conditional least squares estimator
martingale
unstable INAR(p) process
Megjelenés:Scandinavian Journal of Statistics 41 : 4 (2014), p. 866-892. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM030924
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Additive outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:2012
ISSN:0932-5026
Megjegyzések:In this paper the integer-valued autoregressive model of order one, contaminated with additive outliers is studied in some detail. Moreover, parameter estimation is also addressed. Supposing that the timepoints of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that the Conditional Least Squares (CLS) estimators ofthe offspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, however, the CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent, although they converge to a random limit with probability 1.We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the values of the process at the timepoints neighboring to the outliers' occurrences, thejoint CLS estimator of the sizes of the outliers is also asymptotically normal.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány
integer-valued autoregressive models
Additive outliers
Conditional least squares estimators
Strong consistency
Conditional asymptotic normality
Megjelenés:Statistical Papers. - 53 : 4 (2012), p. 935-949. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
Adat és információs rendszerek kutatása az információ technológia eszközeivel
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM016951
035-os BibID:(WoS)000287223000009 (Scopus)78751585031
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of unstable INAR(p) processes / M. Barczy, M. Ispány, G. Pap
Dátum:2011
ISSN:0304-4149
Megjegyzések:In this paper the asymptotic behavior of an unstable integer-valued autoregressive model of order p (INAR(p)) is described. Under a natural assumption it is proved that the sequence of appropriately scaled random step functions formed from an unstable INAR(p) process converges weakly towards a squared Bessel process. We note that this limit behavior is quite different from that of familiar unstable autoregressive processes of order p. An application for Boston armed robberies data set is presented.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Unstable INAR(p) processes
Squared Bessel processes
Boston armed robberies data set
Megjelenés:Stochastic Processes And Their Applications. - 121 : 3 (2011), p. 583-608. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM008724
Első szerző:Barczy Mátyás (matematikus)
Cím:Innovational outliers in INAR(1) models / Mátyás Barczy, Márton Ispány, Gyula Pap, Manuel Scotto, Maria Eduarda Silva
Dátum:2009
Megjegyzések:We consider integer-valued autoregressive models of order one contaminated with innovational outliers. Assuming that the time points of the outliers are known but their sizes are unknown, we prove that Conditional Least Squares (CLS) estimators of the offspring and innovation means are strongly consistent. In contrast, CLS estimators of the outliers' sizes are not strongly consistent. We also prove that the joint CLS estimator of the offspring and innovation means is asymptotically normal. Conditionally on the values of the process at time points preceding the outliers' occurrences, the joint CLS estimator of the sizes of the outliers is asymptotically normal.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Communications in Statistics - Theory and Methods. - 39 : 18 (2010), p. 3343-3362. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus) Scotto, Manuel (matematikus) Silva, Maria Eduarda
Internet cím:elektronikus változat
DOI
Szerző által megadott URL
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM061452
Első szerző:Györfi László (matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of multitype nearly critical Galton-Watson processes with immigration : [republication] / Györfi, L., Ispány, M., Kevei, P., Pap, G.
Dátum:2015
ISSN:0040-585X
Megjegyzések:Kiadói másodközlés. Györfi L. et al.: Asymptotic behavior of a multi-type nearly critical Galton-Watson processes with immigration. In: Teoriâ veroâtnostej i ee primeneniâ, 59:4 (2014), p. 752-775., ISSN 0040-361X (BIBFORM047696)
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Galton-Watson elágazó folyamat
határeloszlás tétel
Kritikusság
Intelligens város közösségi alkotásból
Megjelenés:Theory Of Probability And Its Applications 59 : 4 (2015), p. 590-610. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Kevei Péter (1984-) (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001
TÁMOP
Adat menedzsment és tudásfeltárás intelligens város alkalmazásokhoz
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM047696
Első szerző:Györfi László (matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of a multitype nearly critical Galton-Watson processes with immigration / Györfi L., Ispány M., Kevei P., Pap G.
Dátum:2014
ISSN:0040-361X 2305-3151
Megjegyzések:Multi-type inhomogeneous Galton-Watson process with immigration is investigated, where the offspring mean matrix slowly converges to a critical mean matrix. Under general conditionswe obtain limit distribution for the process, where the coordinates of the limit vector are not necessarily independent.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
multi-type Galton-Watson process with immigration
INAR model
nearly critical model
multi-dimensional Poisson distribution
Toeplitz matrix
inhomogeneous model
Galton-Watson folyamat bevándorlással
Aszimptotikus viselkedés
Közel kritikusság
Intelligens város közösségi alkotásból
Megjelenés:Teoriâ veroâtnostej i ee primeneniâ 59 : 4 (2014), p. 752-775. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Kevei Péter (1984-) (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001
TÁMOP
Adat menedzsment és tudásfeltárás intelligens város alkalmazásokhoz
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM001112
Első szerző:Györfi László
Cím:Poisson limit of an inhomogeneous nearly critical INAR(1) model / László Györfi, Márton Ispány, Gyula Pap and Katalin Varga
Dátum:2007
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Integer-valued time series
INAR(1) model
nearly unstable model
Poisson approximation
Galton-Watson process
Megjelenés:Acta scientiarum mathematicarum. - 73 : 3-4 (2007), p. 789-815. -
További szerzők:Ispány Márton (1966-) (informatikus, matematikus) Varga Katalin Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM055217
Első szerző:Ispány Márton (informatikus, matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of CLS estimators for 2-type doubly symmetric critical Galton-Watson processes with immigration / Márton Ispány, Kristóf Körmendi, Gyula Pap
Dátum:2014
ISSN:1350-7265
Megjegyzések:In this paper, the asymptotic behavior of the conditional least squares (CLS) estimators of the offspring means (?,?) and of the criticality parameter ? + ? for a 2-type critical doubly symmetric positively regular Galton-Watson branching process with immigration is described.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Galton-Watson branching process with immigration
parameter estimation
data analysis by branching processes
Intelligens város közösségi alkotásból
Megjelenés:Bernoulli. - 20 : 4 (2014), p. 2247-2277. -
További szerzők:Körmendi Kristóf (1989-) (matematikus) Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001
TÁMOP
Adat menedzsment és tudásfeltárás intelligens város alkalmazásokhoz
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM055218
Első szerző:Ispány Márton (informatikus, matematikus)
Cím:Asymptotic behavior of critical primitive multi-type branching processes with immigration / Márton Ispány, Gyula Pap
Dátum:2014
ISSN:0736-2994
Megjegyzések:Under natural assumptions a Feller-type diffusion approximation is derived for critical multi-type branching processes with immigration when the offspring mean matrix isprimitive (in other words, positively regular). Namely, it is proved that a sequence of appropriately scaled random step functions formed from a sequence of critical primitivemulti-type branching processes with immigration converges weakly toward a squared Bessel process supported by a ray determined by the Perron vector of the offspring mean matrix.
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Data modelling
multi-type branching processes with immigration
Squared Bessel processes
Intelligens város közösségi alkotásból
Megjelenés:Stochastic Analysis and Applications 32 : 5 (2014), p. 727-741. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001
TÁMOP
Adat menedzsment és tudásfeltárás intelligens város alkalmazásokhoz
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2 
Corvina könyvtári katalógus v8.2.27 © 2023 Monguz kft. Minden jog fenntartva.