Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM001158
Első szerző:Fülöp Erika (alkalmazott matematikus)
Cím:Asymptotically optimal tests for a discrete time random field HJM type interest rate model / Erika Fülöp, Gyula Pap
Dátum:2007
Megjegyzések:We consider a discrete time Heath--Jarrow--Morton type forward interest rate model, where the interest rate curves are driven by a geometric spatial autoregression field. Local asymptotic normality is proved for stable and unstable no-arbitrage models containing a simple stochastic discounting factor. Based on these results, asymptotically optimal tests are constructed for testing the autoregression parameter
Tárgyszavak:Természettudományok Matematika- és számítástudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Acta scientiarum mathematicarum. - 73 : 3-4 (2007), p. 839-864. -
További szerzők:Pap Gyula (1954-) (matematikus)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1 
Corvina könyvtári katalógus v10.1.21-SNAPSHOT © 2024 Monguz kft. Minden jog fenntartva.